28 settembre 2009:
rilascio versione 6.4.5
- miglioramento calcolo margini prevedendo il calcolo delle
CALL coperte (strategie del tipo "Covered Call")
- bug fixing
21 settembre 2009:
rilascio versione 6.4.4
- inserimento nel "Calcolatore di Opzioni" dell'analisi di
scenario
- nuovo parametro per analisi di scenario in Gestione
Portafoglio e Calcolatore di Opzioni: il prezzo della
strategia
6 luglio 2009:
rilascio versione 6.4.3
- bug fixing
- adeguamenti funzionali interfacce con vari broker
5 giugno 2009:
completata interfaccia con Sphera, la piattaforma di trading
di Kline srl, nota da diversi anni col nome di Antana.
27 maggio 2009: rilascio versione 6.4.2
- Multi direzione: nella ricerca delle strategie l'utente non deve più
specificare le ipotesi di arrivo del sottostante: in automatico il software
prende 3 scenari possibili: rialzo, ribasso e mercato stabile e calcola per
ognuno di questi quanto frutterebbe ogni singola strategia. Poi è possibile
impostare i livelli per il rialzo o il ribasso: sempre in automatico il software
calcola, in alternativa: 1) il primo supporto e la prima resistenza; 2) un
livello % al rialzo e al ribasso 3) 1, 2 o 3 deviazioni standard
- adeguamenti funzionali interfacce con vari broker
4 maggio 2009: rilascio versione 6.4.1
- MARGINI TIMS: Introduzione nel Grafico Profilo del calcolo
dei margini di garanzia con modello simile TIMS valido per qualunque sottostante
quotato (italiano o estero)
- Introduzione nei grafici di payoff di linee verticali che indicano la distanza
in % dal valore attuale del sottostante e dei valori in % dei punti di break
even ad ogni data di calcolo
- ANALISI DI SCENARIO: introduzione nel Grafico Profilo di un tool per
visualizzare l'analisi di scenario per movimenti % del sottostante
- DELTA HEDGING: Indicazione automatica nella "Gestione portafoglio" del numero
di contratti future da comprare o vendere per il delta hedging di una strategia
16 marzo 2009: rilascio versione 6.3.5
- bug fixing
- doppia opzione di imputazione per dividendi discreti, sia
imputando i dividendi per ogni data nota di stacco sia imputando per ogni
scadenza i punti di cutoff
7 febbraio 2009:
rilascio versione 6.3.4
- bug fixing
- aggiornamento automatico periodico dei tassi risk-free
10 novembre 2008:
rilascio versione 6.3.3
- adeguamento interfacce a Tradelect di Borsa Italiana
- introduzione nel back testing delle strategie di
un'analisi qualitativa dei casi di successo e di perdita
21 ottobre 2008:
rilascio versione 6.3.2
- bug fixing
- procedura automatica per calcolo punti di cutoff dei
future rispetto all'indice
- miglioramento visivo dell'output del back testing delle
strategie
26 settembre 2008:
rilascio versione 6.3.1
- BACK TESTING strategie
Questa funzionalità permette di verificare con un'indagine
storica quanto avrebbe reso la strategia e i rischi che
avrebbe comportato
- inserimento voce PL nel Grafico Profilo (se l'utente
digita dei prezzi a piacere per i singoli leg può vedere sia
nella tabella delle greche che sul grafico l'eventuale PL
cumulato rispetto ai prezzi correnti di mercato)
- inserimento alert nel caso in cui OptionCube Light non
riceva il flusso dati per piu' di n secondi dalla
piattaforma a cui si appoggia
-indicazione visiva (in basso a destra dello schermo) del
completamento delle sottoscrizioni da parte della
piattaforma di appoggio.
- inserimento tooltip per indicare tempo esatto dell'ultimo
aggiornamento del valore del sottostante in ogni finestra
- traduzione in lingua francese: nelle impostazioni generali
del software è possibile predisporre la versione francese
- facoltà di utilizzo di un sottostante diverso per prezzare
le opzioni. Ad esempio, se l'indice SPMIB viene aggiornato
con lentezza è possibile utilizzare il future sull'SPMIB
tenendo conto dei punti da scontare per ogni scadenza
- in gestione posizioni è stato rinnovato l'aspetto grafico
della tabella dell'analisi di scenario
